FRM คืออะไร ?
Financial Risk Management (FRM) เป็นหลักสูตรวิชาการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดการเงินทั่วโลกและมีมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับหลักสูตร CFA ที่เน้นด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการบริหารจัดการการลงทุน เพียงแต่หลักสูตร FRM จะมีความเฉพาะเจาะจงและเฉพาะจุดมากกว่าหลักสูตร
FRM จะเน้นเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านตลาด ความผันผวน ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง และความเสี่ยงของอุตสาหกรรม
ในปัจจุบัน FRM เป็นอีกหนึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการเงินที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ยิ่งทำให้ความต้องการของนักบริหารความเสี่ยงในสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน รวมถึงธุรกิจต่างๆ มีมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยผู้ที่มีใบอนุญาต FRM จะถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินในหลายรูปแบบ และมีโอกาสในเส้นทางอาชีพทางการเงินที่หลากหลายเช่น ผู้จัดการกองทุน ที่ปรึกษาด้านความเสี่ยงของธุรกิจและ/หรือสถาบันการเงินต่างๆ นักวิเคราะห์ความเสี่ยง และนักบริหารจัดการความเสี่ยง
สำหรับหลักสูตร FRM จะแบ่งการสอบออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน โดย
ระดับที่ 1 (FRM Part I) จะเน้นความรู้และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเสี่ยง ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของการบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลาดการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ รวมถึงแบบจำลองที่ใช้ในการประเมินและวัดความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ
สำหรับระดับที่ 2 (FRM Part II) ข้อสอบจะต่อยอดจากเนื้อหาในระดับแรก โดยเน้นที่การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านตลาด การประเมินและการบริหารจัดการของความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและความเสี่ยงแบบองค์รวม การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและความเสี่ยงในการบริหารเงิน การจัดความเสี่ยงและการจัดการการลงทุน รวมถึงประเด็นปัญหาของตลาดการเงินในปัจจุบัน
นอกเหนือจากคุณวุฒิวิชาชีพทางการเงินแล้วที่เป็นใบเบิกทางสำคัญในการทำงานในสายการเงินและการบริหารความเสี่ยงแล้วนั้น เนื้อหาวิชาการที่ใช้สอบในหลักสูตร FRM ยังเทียบเท่าเนื้อหาวิชาการของหลักสูตรปริญญาโทในหลายประเทศอีกด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป สิงคโปร์และไต้หวัน เป็นต้น
คะแนน FRM เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?
นอกเหนือจากความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินที่จะได้รับจากหลักสูตร FRM แล้วนั้น เมื่อผู้สอบสามารถสอบผ่าน FRM ทั้ง 2 ระดับได้ และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ผู้สอบจะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ FRM ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นคำลงท้ายชื่อของผู้สอบเหมือนกับคุณวุฒิ CFA หรือการจบปริญญาเอกเลยทีเดียว
โดยในปัจจุบัน การสอบ FRM เป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน และธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผู้ที่มีคุณวุฒิ FRM มีความโดดเด่นและได้รับโอกาสในการทำงาน รวมถึงความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ทางการเงินมากขึ้น
นอกจากนี้ จากการที่หลักสูตร FRM มีมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้เชี่ยวชาญทางการเงินทั่วโลกแล้วนั้น ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณวุฒิ FRM สามารถทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ ในแวดวงการเงิน เช่น ผู้จัดการกองทุน หรือแม้แต่ CFO ขององค์กรที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านความเสี่ยงต่างๆ อีกด้วย
สมัครสอบ FRM ?
ผู้ที่สนใจสมัครสอบหลักสูตร FRM ทั้ง 2 ระดับสามารถลงทะเบียนสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://www.garp.org โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในระบบออนไลน์ เลือกรอบสอบที่ต้องการ และชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์
ค่าสอบ FRM
สำหรับการลงทะเบียนสอบหลังสูตร FRM ในครั้งแรกนั้นจะมีค่าแรกเข้าที่จ่ายเพียงครั้งเดียวราคา 400 USD
ส่วนค่าธรรมเนียมในการสอบหลักสูตร FRM ในแต่ละระดับจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ผู้สมัครลงทะเบียน
โดยหากผู้สมัครลงทะเบียนสอบล่วงหน้าก็จะมีค่าธรรมเนียมการสอบที่ถูกลง โดยหากผู้สมัครลงทะเบียนล่วงหน้า (ประมาณ 4 เดือนก่อนวันสอบ) ค่าธรรมเนียมการสอบจะอยู่ที่ 425 USD เมื่อเลยช่วงเวลาลงทะเบียนสอบล่วงหน้าแต่ยังอยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียนสอบแบบมาตรฐานอยู่ (ประมาณ 3 เดือนก่อนหน้าวันสอบ) ผู้สมัครจะเสียค่าสอบ 550 USD
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสอบล่าช้า (ประมาณ 1 เดือนก่อนหน้าวันสอบ) ค่าธรรมเนียมการสอบล่าช้าจะแพงขึ้นค่อนข้างมากอยู่ที่ 725 USD ดังนั้น ผู้ที่สนใจหลักสูตร FRM ควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวสอบล่วงหน้าไม่ฉะนั้นอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบที่แพงขึ้นมาก
ตารางสอบ FRM ?
หลักสูตร FRM ทั้ง 2 ระดับ ได้แก่ FRM Part I และ FRM Part II จัดสอบ 2 ครั้งต่อปี ในเดือน พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน
ผู้ที่สนใจสมัครสอบสามารถดูรายละเอียดตารางสอบได้ที่เว็บไซต์ https://www.garp.org
ทั้งนี้ หลักสูตร FRM ทั้ง 2 ระดับสามารถสมัครสอบได้โดยไม่มีข้อกำหนดด้านวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ เพียงแต่ผู้ที่จะสอบ FRM Part II ได้นั้นจำเป็นต้องสอบผ่าน FRM Part I ก่อนถึงจะมีสิทธิสมัครสอบ
ศูนย์สอบ FRM ?
หลักสูตร FRM จัดสอบโดยมีมาตรฐานของเนื้อหาข้อสอบและช่วงเวลาเดียวกันทั่วโลก สำหรับศูนย์สอบในประเทศไทยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.garp.org
แนะนำหนังสือ เตรียมสอบ FRM ?
หนังสือที่ได้เป็นที่นิยมของการเตรียมสอบ FRM มากที่สุดคือ หนังสือ FRM Kaplan Schweser เครือเดียวกันกับหนังสือติวสอบ CFA ที่หลายคนคุ้นเคยกัน เนื่องจาก Schweser นั้นมีจุดเด่นด้านการรวบรวมเนื้อหาเน้นๆ ที่ใช้ออกสอบ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมากที่สุด
คอร์สเรียน FRM
การเตรียมตัวสอบ FRM เป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากเนื้อหาหลักสูตรที่มีความเฉพาะตัวมากกว่า CFA ที่ค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาทางการเงินการลงทุนโดยรวม
เนื่องจากหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินเป็นเนื้อหาที่มีความละเอียดและมีทฤษฎีเชิงลึก ตลอดจนการประยุกต์ใช้แบบจำลองที่หลากหลาย
หลักสูตร FRM จึงเป็นการสอบที่หลายคนในแวดวงการเงินยกให้เป็นคุณวุฒิที่มีมาตรฐานสูง และถือเป็นใบเบิกทางวิชาชีพทางการเงินที่สำคัญ
คอร์สเรียบ FRM ของสถาบัน จะช่วยเปลี่ยนเรื่องท้าทายเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยการวางแผนการเรียนการสอนที่เป็นระบบ ถ่ายทอดจากผู้สอนที่มีความเข้าใจ โดยเน้นการปูพื้นฐานความรู้ทางการเงินให้แข็งแรง และค่อยๆ ต่อยอดไปสู่เนื้อหาของ FRM ที่มีความละเอียดมากขึ้นทีละจุด
